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股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊?

这是2种不同的评价指标. β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性...

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的,β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。 阿尔法(α,alpha)和贝塔(β,beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数...

阿尔法系数( α ) 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映...

alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标,该指标是经风险调整后的收益指标,正(负)值表明基金的投资收益表现要高(低)于基金资产风险(用beta值衡量)所对应的收益水平。当基金资产组合的收益与市场指数收益高度相关时,Alpha和beta是非常有效...

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(1)α:角度、系数、角加速度、第一个、电离度、转化率 (2)β:磁通系数、角度、系数 (3)Ω:欧姆、角速度、角频率、交流电的电角度、化学中的质量分数、不饱和度 (4)γ:电导系数、角度、比热容比电导系数、角度、比热容比。 “α、β、Ω、γ”...

阿尔法系数反映了风险回报的高低,越高表示同样风险下的回报越高 贝塔反映了与市场波动相比较的风险,越高表明风险越大。 R平方反映回归方程中解释变量的解释力,即上面两个因素对基金的实际回报的解释力。越高则说明上面两个因素对回报的解释力...

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